Abstract
Bu çalışmada 2000 2010 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren yatırım fonlarının performanslarının Treynor Sharpe ve Jensen performans ölçüm metotlarıyla ölçülmesi amaçlanmıştır Yapılan performans ölçümünde A tipi yatırım fonlarının her üç ölçüm metodu da göz önüne alındığında daha fazla yılda başarılı olduğu B tipi yatırım fonlarının ise sadece 2001 ve 2009 yılları için başarılı sayılabileceği görülmüştür Bu bağlamda sektörün A tipi yatırım fonlarından oluşan bölümünün B tipi yatırım fonlarından oluşan bölüme göre daha rekabetçi bir yapıda olduğu sonucuna varılabilmektedir Anahtar Kelimeler: Yatırım Fonu Treynor Performans Ölçüm Metodu Sharpe Performans Ölçüm Metodu Jensen Performans Ölçüm Metodu Performance Analysis Of Type A And B Mutual Funds In Turkey
Abstract
This study’s aim to analyse the performance of mutual funds in Turkey in the 2000 2010 period by using Treynor Sharpe and Jensen measurement methots According the analysis results type A of mutual founds are succesful many years of the period type B of the mutual funds are succesful just for 2001 and 2009 years It shows that type A of mutual funds are more competitive than type B of mutual funds Key Words: Mutual Fund Treynor Performance Measurement Method Sharpe Performance Measurement Method Jensen Performance Measurement Method
Keywords
Details
| Primary Language | Turkish |
|---|---|
| Journal Section | Articles |
| Authors | |
| Publication Date | September 1, 2012 |
| Submission Date | December 29, 2013 |
| Published in Issue | Year 2012 Volume: 21 Issue: 3 |