Abstract
Bu çalışmada Türkiye’de 2012.1-2020.2 dönemine ilişkin olarak; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması aylık gerçekleşen birim fiyatları (YEKDEM) ile aylık toplam elektrik tüketimi ve aylık USD döviz kuru AOF arasındaki ilişki Johansen eş bütünleşme testi Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Öncelikle, çalışmada durağanlığın belirlenmesi için ADF birim kök testi yapılmıştır. Birim kök testi sonuçlarına göre tüm verilerin birinci farklarında durağan oldukları görülmüştür. Daha sonra seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı eş-bütünleşme testi ile incelenmiştir. Seriler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. Son olarak da seriler arasındaki ilişkinin yönü Granger nedensellik testi ile belirlenmiştir. Ampirik bulgular sonucunda; YEKDEM’den elektrik tüketimine doğru doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur
Keywords
Thanks
Kaynakça ana metinde doğru haliyle yer alıyor. Kaynakça kısmına yükleme yapıldığında yanlış veriyor bir sonraki adıma gecmiyor
References
- ENDERS, W. (1995). "Applied Econometric Time Series", John Wiley&Sons, Inc., New York.
- GÖZEN, M. (2014). “Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizmaları”. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı. Ankara,
- GRANGER, C.W.J.; (1969). “Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross Spectral Methods, Econometrica”.
- JOHANSEN, S.(1988). “Statistical Analysis Of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, 12 (2-3), 1988, pp. 231-254.
- JOHANSEN, S. & JUSELİUS, K.(1989). “Maximum Likelihood Estimation and Iference on Cointegration with Applications to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52 (2) May, pp.169-210.
Abstract
References
- ENDERS, W. (1995). "Applied Econometric Time Series", John Wiley&Sons, Inc., New York.
- GÖZEN, M. (2014). “Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizmaları”. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı. Ankara,
- GRANGER, C.W.J.; (1969). “Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross Spectral Methods, Econometrica”.
- JOHANSEN, S.(1988). “Statistical Analysis Of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, 12 (2-3), 1988, pp. 231-254.
- JOHANSEN, S. & JUSELİUS, K.(1989). “Maximum Likelihood Estimation and Iference on Cointegration with Applications to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52 (2) May, pp.169-210.
Details
| Primary Language | Turkish |
|---|---|
| Subjects | Economics |
| Journal Section | Araştırma Makaleleri |
| Authors | |
| Publication Date | June 30, 2021 |
| Submission Date | November 22, 2020 |
| Acceptance Date | April 27, 2021 |
| Published in Issue | Year 2021 Volume: 6 Issue: 2 |
