BASEL KRİTERLERİNİN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 1, 1 - 15, 30.06.2023

Abdulbaki Güngör , Cem Engin

https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1244243

Öz

Bu çalışmada, Basel Kriterlerinin ilki olan Basel I’ den Basel IV’e kadar Basel Komitesinin yayınlamış olduğu kriterler incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı bankacılık sektörünün çeşitli risklere karşı korunmak ve sektör standarttı belirlemek maksadıyla oluşturulan Basel kriterlerinin Türk Bankacılık sektörünün ne ölçüde uyum sağlayabildiğini incelemektir. Bu kapsamda Basel kriterleri bankaların denetim kalitesi artırmış, risk yönetimini iyileştirmiş, bankaların likiditesini güçlendirici önlemler almıştır. Bunlarla birlikte Basel Kriterlerine eleştiriler de getirilmiş; bunlardan başlıcaları risk duyarlılığının zayıf olması ve OECD üyesi olan ülkelerin risk ağırlığının düşük olması gibi kriterler eleştirilere neden olmuştur. Türk bankacılık sektörünün 2001 kriziyle birlikte risk ağırlığı ve sermaye yapısı güçlendirici düzenlemeler yapması, Türk bankacılık sisteminin kriterlere uyum sürecinde pozitif etki yaratmıştır. Çalışma literatür tarama yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Basel Kriterleri, Sermaye Yeterliliği, Türk Bankacılık Sektörü, Basel Komitesi

THE EFFECTS OF THE BASEL CRITERIA ON THE TURKISH BANKING SYSTEM

Öz

In this study, the criteria published by the Basel Committee from Basel I to Basel IV, the first of the Basel Criteria, were examined. The aim of this study is to examine the extent to which the Turkish banking sector can adapt to the Basel criteria, which were created to protect the banking sector against various risks and to set sector standards. In this context, Basel criteria increased the audit quality of banks, improved risk management, and took measures to strengthen banks' liquidity. Criticisms were brought to the Basel Criteria, mainly due to the weak risk sensitivity and the low risk weight of OECD member countries. The risk weight and capital structure strengthening regulations of the Turkish banking sector with the 2001 crisis had a positive effect on the compliance process of the Turkish banking system with the criteria. The study was prepared using the literature review method.

Anahtar Kelimeler

Basel Criteria, Capital Adequacy, Turkish Banking Sector, Basel Committee

Kaynakça

• Algburi, Saif (2018), Basel Düzenlemeleri Çerçevesinde Türk Bankacılık Sektörü, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, ss. 27.
• Altıntaş, M.Ayhan (2006), Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, Basel I ve Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde, Turhan Kitapevi, Ankara.
• Ayan, Ebubekir (2007), Bankacılık Risklerinin Yönetiminde Basel II Uzlaşısı, 1. Basım, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. , Ekim, ss. 31.
• Babuşcu, Şenol (2005), Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi, Akademi Consulting&Training, ss.286.
• Banco.De,https://www.bde.es/bde/en/areas/supervision/actividad/BCBS/El_Comite_de_Su_13e462eab2e4961.htm (Erişim tarihi: 04.05.2022).
• Basel Committee on Banking Supervision [BCBS] (2014), https://www.bis.org/publ/bcbs270.pd (Erişim tarihi: 04.05.2022).
• Basel Committee on Banking Supervision. (2010), Group of Governors and Heads of Supervision Announces Higher Global Minumum Capital Standarts (BIS Press release), Retrieved from: https://www.bis.org/press/p100912.pdf (Erişim tarihi: 15.05.2022).
• BDDK, (2010), Finansal Piyasalar Raporu, Haziran, Ankara.
• BDDK, (2010b), Sorularla Basel III, Risk Yönetimi Dairesi, Aralık, ss. 12-13.
• BDDK (2010), Piyasa Riski Ölçümleme Yöntemlerine İlişkin Analiz, Nisan, ss. 14-13.
• Beşinci, Murat (2005), Basel Kriterleri, Basel II’nin Finans ve Bankacılık Sektörüne Etkileri ve Türk Bankacılık Sektörünün Basel II’ye Uyum Süreci, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı: 45, Kasım-Aralık, ss. 1.
• Candan, Hasan (2009), “Kriz Sürecinde Basel II’de Öngörülen Değişiklikler”, TBB, Bankacılar Dergisi, Sayı 68,Mart, ss.10.
• Caruana, Jaime (2010), General Manager of the BIS, at the 3rd Santander International Banking Conference, Madrid,September, In B. F. pp. 2-3.
• Cicioğlu, Şükrü ve Çil, Celal Gökhan (2019), “Türkiye’de Uygulanan Basel Kriterleri ve Basel III Kriterlerinin Türk Finans Sistemine Etkileri”, Politik Ekonomik Kuram, Cilt 3(1), ss. 96.
• Demir, Ömer (2008), Kurumcu İktisat, Vadi Yayınları, Ankara.
• Duman, Mustafa (2000), “Bankacılık Sektöründe Finansal Riskin Ölçülmesi ve Gözetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Value At Risk Metodolojisi”, TBB Bankacılar Dergisi, Mart, Sayı: 32.
• Eymen, Güler – BULGURCU, Esra Burcu- DEMİR, Neslihan, BASEL III KRİTERLERİ,https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/20773 (Erişim tarihi: 16.05.2022).
• Illing, Mark ve PAULİN Graydon (2005), “Basel II and The Cyclialıty of Bank Capital”, Canadian Public Policy (UniversityofTorontoPress),vol.31,No.2.
• İmişiker, Serkan (2005), “Basel II ve Piyasalarımıza Olası Etkileri”, SPK Yeterlik Etüdü, Kasım, Ankara.
• Karaaslan, Emine (2015), BASEL Kriterleri Ve BASEL-III’ün Türk Bankacılık Sistemine Muhtemel Etkileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı., Trabzon, ss.21.
• Köksal, M. Oğuz-BABUŞCU, Şenol-HAZAR, Adalet (2020), Basel IV Neleri Değiştirecek? ,Ekonomi Ve Finansal Araştırmalar,Dergisi,2(1). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVpMK53fP3AhVDSvEDHR6ADbYQFnoECAkQAw&url=https%3A%2F%2Fdergipark.org.tr%2Fen%2Fdownload%2Farticlefile%2F2102890&usg=AOvVaw2Uj7aHCEICByv8mh5xc4Ou (Erişim tarihi: 21.09.2022.)
• Külahi, Ezgi Aslan-TİRYAKİ, Göksel-YILMAZ, Ahmet (2013), Türkiye’de Basel I, II ve III Kurallarına Uyum Süreci, Marmara Üniversitesi S.B.E Öneri Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 40, Temmuz.
• Montes-Negret F. (2006), Risk Management Challenges, Tirana April, Erişim: http//.www.moodys.com, (Erişim tarihi: 13.06.2022).
• Regnology, https://www.regnology.net/en/knowledge-hub/insights/basel-iv-a-glance-at-the-implications-of-the-new-credit-risk-framework/ (Erişim tarihi: 20.05.2022).
• Senturan, Şermin (2006), “Basel II Standartlari ve KOBI’lerde Kurumsal Yönetisim”, Muhasebe ve Denetime Bakis, Ekim, Sayi:20, ss. 46.
• Şenyüz, Seda (2010), Basel Kriterleri Çerçevesinde Türkiye’de Bankacılık Alanındaki Yapısal Regülasyonların Değerlendirilmesi,Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Kırıkkale.
• Taşpınar, Gökhan. (2013), Basel III Kriterleri ve Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, http://gokhantaspinar.com/index. php/tr/makalelerim/113-basel-iii-kriterleri-ve-turk-bankaciliksistemine-etkileri (01.05.2022).
• TBB (2000), “Sermaye Yeterliliği Konusunda BIS Tarafından Getirilen Yeni Öneriler ve Değerlendirmesi”, TBB Araştırma ve Yayınlar, Ocak.
• Teker, Suat - K.Evren BOLGÜN - M.Barış AKÇAY (2005), “Banka Sermaye Yeterliliği: Basel II Standartlarının Bir Türk Bankasına Uygulanması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 12.
• Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2016), https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Raporlar/Finansal+Istikrar+Raporu/2016/Sayi+23 (Erişim tarihi: 18.05.2022).
• Yayla, Münir ve KAYA, Yasemin Türker (2005), ‘Basel-II: Ekonomik Yansımaları ve Geçiş Süreci’, BDDK Çalışma Raporu, Mart, Ankara.
• Yıldırım, Oğuz (2015), Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 52, Sayı:609,https://dergipark.org.tr/tr/pub/fpeyd/issue/48038/607506(Erişim tarihi: 28.07.2022).