Abstract
CAMELS the performance evaluation model is an appraisal system used in banking to watch the general situation in the market and to handle remote-surveillance activities throughout risk-based inspection. Named after their initials, the CAMELS consists of 6 components. C stands for capital adequacy, A asset quality, M management adequacy, E earnings, L liquidity, and S sensitivity to market risks. In this study it has been aimed to find out the financial standing of the public, private and foreign-capital banks in Turkey by the CAMELS analysis method. A comparative analysis has been made with data taken from2002 to 2010. The findings indicate that public banks are in a better position than the banks in other categories in terms of capital adequacy, sensivity to market risks, and management adequacy. On the other hand, private banks are in a better standing in terms of earnings, and foreign-capital banks asset quality and liquidity
References
- Atikoğulları, M. (2009). “An Analysis of the Northern Cyprus Banking Sector in the Post – 2001 Period Through the CAMELS Approach.”International Research Journal of Finance and Economics, Issue 32.
- Bepari, M. K. and Mollik, A. (2008). "Banking System in Bangladesh: Stable or Vulnerable? - A Macroprudential Assessment.”Journal of Business Administration, 34(3:4).
- Çinko, M. ve Avcı, E. (2008). “CAMELS Derecelendirme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini.”Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, BDDK, Cilt: 2, Sayı.2, ss. 25–49.
- Kapucu, H. ve Şiriner, İ. (2007), “Kriz Sonrası Yabancı Sermaye Akımlarının Türk Bankacılık Sektöründeki Sermaye Yoğunlaşması Üzerine Etkisi (2000-2007)”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, ss.163-182.
- Kaya, Y. T. (2001), “Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi”, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, MSPD Çalışma Raporları: 2001/6, ss. 1–20.
- Kılıç, Ç. ve Fettahoğlu, A. (2005), “Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi İle Değerlendirilmesi”, 9. Ulusal finans sempozyumu, ss. 89-128.
- Sakarya, Ş. (2010). “CAMELS Derecelendirme Sistemine Göre İMKB’deki Yerli ve Yabancı Sermayeli Bankaların Karşılaştırmalı Analizi.”Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Haziran - Özel Sayısı.
- Sangmi, M.D. and Nazir, T. (2010). “Analyzing Financial Performance of Commercial Banks in India: An Application Of CAMELS Model.“Pak. J. Comm. Soc. Sci., 4(1): 40-55.
- Şen, A. ve Solak, S. (2011). “Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi: Türkiye Örneği.”Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 48, Sayı 554.
- Tosuner, A., Aydoğan, E. M., Pekkaya S. (2002). ”Türk Bankacılık Sisteminde Finansal Risk Analizi.”İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 17(197), ss. 47-67.
- Türkiye Bankalar Birliği, www.tbb.org.tr.
Abstract
CAMELS performans değerleme modeli, bankaların risk bazlı denetimi sırasında genel durumunun belirlenmesinde ve uzaktan gözetim faaliyetlerinde kullanılan bir değerleme sistemidir. CAMELS ilk harflerini aldığı 6 bileşenden oluşmaktadır. Buna göre; C sermaye yeterliliğini (capital adequacy), A aktif kalitesini (asset quality); M yönetim yeterliliğini (management adequacy); E kazanç durumunu (earnings); L likiditeyi (liquidity); S ise piyasa risklerine duyarlılığını (sensitivity to market risk) temsil etmektedir.
Çalışmada, CAMELS analiz yöntemi ile Türk bankacılık sisteminde yer alan kamu, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının mali durumlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada, 2002-2010 dönemine ilişkin veriler kullanılarak banka gruplarının karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda sermaye yeterliliği, piyasa risklerine duyarlılık ve yönetim yeterliliği açısından kamu sermayeli mevduat bankalarının; karlılık açısından özel sermayeli mevduat bankalarının; aktif kalitesi ve likidite açısından ise yabancı sermayeli mevduat banklarının diğer banka gruplarına göre daha iyi durumda oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: CAMELS analizi, banka, mevduat bankaları, performans, değerleme.
References
- Atikoğulları, M. (2009). “An Analysis of the Northern Cyprus Banking Sector in the Post – 2001 Period Through the CAMELS Approach.”International Research Journal of Finance and Economics, Issue 32.
- Bepari, M. K. and Mollik, A. (2008). "Banking System in Bangladesh: Stable or Vulnerable? - A Macroprudential Assessment.”Journal of Business Administration, 34(3:4).
- Çinko, M. ve Avcı, E. (2008). “CAMELS Derecelendirme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini.”Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, BDDK, Cilt: 2, Sayı.2, ss. 25–49.
- Kapucu, H. ve Şiriner, İ. (2007), “Kriz Sonrası Yabancı Sermaye Akımlarının Türk Bankacılık Sektöründeki Sermaye Yoğunlaşması Üzerine Etkisi (2000-2007)”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, ss.163-182.
- Kaya, Y. T. (2001), “Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi”, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, MSPD Çalışma Raporları: 2001/6, ss. 1–20.
- Kılıç, Ç. ve Fettahoğlu, A. (2005), “Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi İle Değerlendirilmesi”, 9. Ulusal finans sempozyumu, ss. 89-128.
- Sakarya, Ş. (2010). “CAMELS Derecelendirme Sistemine Göre İMKB’deki Yerli ve Yabancı Sermayeli Bankaların Karşılaştırmalı Analizi.”Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Haziran - Özel Sayısı.
- Sangmi, M.D. and Nazir, T. (2010). “Analyzing Financial Performance of Commercial Banks in India: An Application Of CAMELS Model.“Pak. J. Comm. Soc. Sci., 4(1): 40-55.
- Şen, A. ve Solak, S. (2011). “Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi: Türkiye Örneği.”Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 48, Sayı 554.
- Tosuner, A., Aydoğan, E. M., Pekkaya S. (2002). ”Türk Bankacılık Sisteminde Finansal Risk Analizi.”İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 17(197), ss. 47-67.
- Türkiye Bankalar Birliği, www.tbb.org.tr.
Details
| Primary Language | Turkish |
|---|---|
| Journal Section | Articles |
| Authors | |
| Publication Date | October 16, 2015 |
| Published in Issue | Year 2015 Volume: 8 Issue: 4 |
