KATILIM BANKALARI İLE GELENEKSEL BANKALARIN KREDİ YOĞUNLAŞMASI ANALİZİ

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 499 - 528, 22.01.2023

Muhammed İlyas Bozkurt , Prof Dr. Targan Ünal Ünal

https://doi.org/10.31671/doujournal.1083017

Öz

Ticari bankaların aktif toplamları içerisinde sahip oldukları en kritik bileşen kredi portföyleridir. Bu itibarla, bankaların amaçlarından başında kredi portföylerini kullanarak en yüksek kârı elde etmek gelmektedir. Ancak kredi mekanizması aynı zamanda bir bankanın en riskli faaliyetidir. Çünkü, kredinin geri ödenmemesi durumunda banka likidite ve kâr-zarar riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.
Bu veriler ışığında çalışmamızda, katılım bankaları ve mevduat bankalarının hangi sektörlere kredilerini yönlendirdikleri ve bu kredi yoğunlaştırmasının banka performansı üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu, Türk bankacılık sektörünün 2005-2020 dönemi üçer aylık verileri analiz edilerek yanıt aranmaya çalışılmıştır.
Çalışmada sektörel kredi yoğunlaşmasının bankacılık sektörü kârlılığı üzerindeki etkileri özkâynak ve aktif karlılığı etkileri ARDL yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Değerlendirme Sonucunda bankaların sektörel kredi yoğunlaşma endeksi ve kârlılık oranları arasında pozitif ilişkisi olduğu ancak katılım bankalarının mevduat bankalarına göre daha az oranda etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Katılım Bankaları, Mevduat Bankaları, Türkiye Ekonomisi, Yoğunlaşma, Özkaynak Karlılığı

LOAN CONCENTRATION ANALYSIS OF PARTICIPATION BANKS AND TRADITIONAL BANKS

Öz

The most critical component that commercial banks have in their total assets is their loan portfolio. In this respect, one of the primary goals of banks is to obtain the highest profit by using their loan portfolios. But the credit mechanism is also the riskiest activity of a bank. Because, if the loan is not repaid, the bank is faced with liquidity and profit-loss risk.
In the light of these data, in our study, it has been tried to find answers to which sectors participation banks and deposit banks direct their loans and how this loan concentration has an effect on bank performance, by analyzing the quarterly data of the Turkish banking sector for the period 2005-2020.
In the study, the effects of sectoral loan concentration on the profitability of the banking sector were analyzed using the ARDL method. As a result of the evaluation, it was concluded that there is a positive relationship between the sectoral loan concentration index and profitability ratios of the banks, but that participation banks affect less than deposit banks.

Anahtar Kelimeler

Participation Banks, Deposit Banks, Turkish Economy, Concentration, Return on Equity

Kaynakça

• Abreu, M. ve Mendes V. (2002). Commercial bank interest margins and profitability: Evidence from EU countries. Porto Çalışma Tebliği, 122.
• Albulescu, C. T. (2015). Banks’ profitability and financial soundness indicators: A macro-level investigation in emerging countries. Procedia economics and finance, 23(2015), 203-209.
• Acharya, V. V., Hasan, I., and Saunders, A. (2006). Should banks be diversified? Evidence from individual bank loan portfolios. The Journal of Business, 79(3), 1355-1412.
• Ata, H. A. (2009). Kriz sonrası Türkiye'de mevduat bankaları karlılığına etki eden faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 10(2), 137-151.
• Aydın, Y. (2019). Türk bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörlerin panel veri analizi ile incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 181-189.
• BDDK. (2021). 29 Mart 2021 Haber bülteni. Erişim adresi https://www.bddk.org.tr/BultenAylik/tr/Home/HaberBulteni, 10/04/2021.
• Behr, A., Kamp, A., Memmel, C., and Pfingsten, A. (2007). Diversification and the Banks' risk-return-characteristics: Evidence from loan portfolios of German banks.
• Bikker, J. and Haaf, K. (2002). Competition, concentration and their relationship: An empirical analysis of the banking industry. Journal of Banking & Finance, 26(11), 2191-2214.
• Çağlayan, E. (2006). Enflasyon, faiz oranı ve büyümenin yurtiçi tasarruflar üzerindeki etkileri. Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 21(1).
• Chen, Y., Wei, X., Zhang, L., & Shi, Y. (2013). Sectoral diversification and the banks’ return and risk: Evidence from Chinese listed commercial banks. Procedia.
• Coşkun, M. N., Ardor, H. N., Çermikli, A. H., Eruygur, H. O., Öztürk, F., Tokatlıoğlu, İ., ... ve Dağlaroğlu, T. (2012). Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi. TBB yayın:280. İstanbul, 52-68, 142-180.
• Demirbaş Özbekler, M. (2019). Kredi Portföyünde Çeşitlendirme: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Analiz. (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzman Yeterlilik Tezi).
• Gönenç, H., ve Kılıçhan, B. (2004). Kredi portföyü çeşitlendirmesinin banka performansı üzerindeki etkileri. Bankacılar Dergisi, 49, 53-67.
• Güngör, B. (2007). Türkiye'de faaliyet gösteren yerel ve yabancı bankaların karlılık seviyelerini etkileyen faktörler: Panel veri analizi. İktisat İşletme ve Finans, 40-63.
• Hayden, E., Porath, D. and Westernhagen, N.V.(2006). Does diversification improve the performance of German banks? Evidence from individual bank loan portfolios. Journal of Financial Services Research 32.3, 123-140.
• Kamaruddin, R. ve Jusoff, K. (2009). An ARDL approach in food and beverages industry growth process in Malaysia, International Business Research, 2(3).
• Masood, O. and Ashraf, M. (2012). Bank-Specific and macroeconomic profitability determinants of Islamic banks: The case of different countries. Qualitative Research in Financial Markets, 4(2), 255-268.
• Mert, M. ve Çağlar, A. E. (2019). Eviews ve Gauss uygulamalı zaman serileri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
• Morgan, D. P., and Samolyk, K. (2003). Geographic diversification in banking and its implications for bank portfolio choice and performance. (Unpublished paper). Federal Reserve Bank of New York.
• Narayan, P. K., ve Narayan, S. (2005). Estimating income and price elasticities of imports for Fiji in a cointegration framework. Economic Modelling, 22(3), 423-438.
• Onat, C. (2019). Katılım bankacılığında likidite riski ve yönetimi. Ankara: Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Yayın No: 9.
• Pan, Q., and Pan, M. (2014). The impact of macro factors on the profitability of China’s commercial banks in the decade after WTO accession. Open Journal of Social Sciences, 2(9), 64-69.
• Pesaran, M. H., Shin Y., ve Smith R. (1996). Testing for the existence of a long-run relationship. University of Cambridge, DAE Working Paper No. 9622.
• Pesaran, M. H., ve Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive econometric analysis. Oxford: Oxford University Press.
• Pesaran, M. H. ve Smith, R. (1998). Structural analysis of cointegrating VARs. Journal of Economic Survey, 12(5), 471-505.
• Pesaran, M. H. ve Shin, Y. (1999). An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis. Erişim adresi http://www.econ.cam.ac.uk/faculty/pesaran/ardl.pdf, 29.09.2011.
• Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationship. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
• Sharifi-Renani, H. (2008). Demand for Money in Iran: An ARDL Approach, MPRA, Paper No. 8224.
• Rossi, S. P., Schwaiger, M. S., and Winkler, G. (2009). How loan portfolio diversification affects risk, efficiency and capitalization: A managerial behavior model for Austrian banks. Journal of banking & finance, 33(12), 2218-2226.
• Sarı, S , Konukman, A . (2021). Türk bankacılık sektöründe sektörel kredi yoğunlaşması ve risk-karlılık ilişkisi. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), 1-28.
• Tabak, B. M., Fazio, D. M., and Cajueiro, D. O. (2011). The effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks’ return and risk. Journal of Banking & Finance, 35(11), 3065-3076.
• Taşkın, D. F. (2011). Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler. Ege Akademik Bakış, 11(2), 289-298.
• Turkmen, S. Y., ve Yigit, I. (2012). Diversification in banking and its effect on banks’ performance: Evidence from Turkey. American International Journal of Contemporary Research, 2(12), 111-119.