TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GRANGER NEDENSELLİK TESTİ YOLUYLA İNCELENMESİ

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 318 - 327, 31.03.2018

HAKAN Öner

https://doi.org/10.29106/fesa.380397

Cited By: 12

Öz

Fiyatlar genel
seviyesindeki değişim olarak adlandırılan enflasyon, başlıca TÜFE ve ÜFE
enflasyon oranları olmak üzere iki şekilde ölçülmektedir. Bu çalışmada, TÜFE
ile ÜFE enflasyon oranları arasındaki ilişki, 2004:01-2016:12 dönemleri
arasındaki 156 adet veri seti alınarak incelenmektedir. Genişletilmiş Dickey
Fuller (ADF) birim kök testi ve Granger nedensellik testleri uygulanarak TÜFE
ile ÜFE enflasyon oranları arasındaki nedensellik ilişkisi açıklanmaya
çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; TÜFE enflasyon oranından, ÜFE enflasyon
oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Bu sonuçtan
hareketle, TÜFE enflasyon oranının yükselmesi, çalışan ücretlerini TÜFE
enflasyon oranlarının yükselişine bağlı olarak artırmakta ve dolayısıyla ÜFE
enflasyon oranının da yükselmesine neden olmaktadır yorumu yapılabilinmektedir.

Anahtar Kelimeler

Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi, Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi, Granger Nedensellik Testi

Kaynakça

• Abdioğlu, Zehra ve Özge Korkmaz. 2012. “Tüketici ve Üretici Fiyat Endekslerinde Fiyat Geçişkenliği: Alt Sektörler.” Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16(2): 65-81.
• Akçay, Selçuk. 2011. “The Causal Relationship Between Producer Price Index and Consumer Price Index: Empirical Evidence from Selected European Countries.”International Journal of Economics and Finance 3(6):227 – 232.
• Erdem, H. Feyza ve Rahmi Yamak. 2014. “Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi Arasındaki Geçişkenliğin Derecesi.” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14(4):1-13.
• Ghazali Mohd Fahmi, Ooi Ai YEE ve Mohd Zulkifli Muhammad. 2008. “Do Producer Prices Cause Consumer Prices? Some Emprical Evidence.” International Journal of Business and Management 3(11):78-82.
• Granger, Cilive, W. 1969.” Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods.” Econometrica Vol:37(3):424–438.
• İçellioğlu, Cansu Şarkaya. 2017. “Finansal İstikrar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası.” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(20):20-38.
• Kara, Ali Hakan ve Mesut Orak. 2008. “Enflasyon Hedeflemesi” (http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/kara_orak.pdf?origin=publication_detail, Erişim tarihi: 12.10.2017).
• Küçüksille, Engin ve Sadık Karaoğlan. 2016. ”Kırılgan Beşli Ülkelerin Amerikan Doları Bazında Parite Getirileri Arasındaki İlişkilerin Analizi” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 50:46-61.
• MacKinnon ve James. Gordon. 1996. “Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests.” Journal of Applied Econometrics 11(6):601-618.
• Newbold, Paul ve Cilive W. Granger. 1974. “Experience with Forecasting Univariate Time Series and the Combination of Forecasts.” Journal of the Royal Statistical Society 197(2):131-165.
• Saraç, Taha Bahadır ve Kadir Karagöz. 2010. “Türkiye’de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi.” Maliye Dergisi 159:220-232.
• Shahbaz, Muhammad, Abu Wahid ve Adnan Haider. 2010. “Empirical Psychology Between Wholesale Price and Consumer Price Indices: The Case of Pakistan.” The Singapore Economic Review 55:537–551.
• Taban, Sami ve Mehmet Şengür. 2016. “Türkiye’de Enflasyonun Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz.” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 47: 47-64.
• Tarı, Recep, Tezcan Abasız ve Ferhat Pehlivanoğlu. 2012. “Tefe (Üfe)-Tüfe Fiyat Endeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Frekans Alanı Yaklaşımı.” Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12(24):1-15.
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. 2017. Enflasyon Hedefleri. (http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+tr/tcmb+tr/main+menu/para+politikasi/fiyat+istikrari/enflasyon+hedefleri, Erişim tarihi: 01.11.2017).
• Türkiye İstatistik Kurumu. 2017. TÜFE Enflasyon Oranları. (www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=650, Erişim tarihi: 08.11.2017).
• Türkiye İstatistik Kurumu. 2017. ÜFE Enflasyon Oranları. (www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1645, Erişim tarihi: 08.11.2017).
• Saraç, Taha Bahadır ve Kadir Karagöz. 2010. “Türkiye’de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi.” Maliye Dergisi 159:220-232.
• Yamaçlı Dilek Sürekçi ve Mustafa Saatçi. 2016. “Türkiye'de Tüketici Enflasyonunun İktisadi. Belirleyicileri: ARDL Analizi.” Business and Economics Research Journal 7(3):53-71.
• Yıldırım, Zekeriya. 2015. “Enflasyon Rejimleri ve Üretici Enflasyonundan Tüketici Enflasyonuna Geçişkenlik.” Central Bank Review 15:89-114.
• Zortuk, Mahmut. 2008. “Türkiye’de Tüketici ve Toptan Eşya Fiyat Endeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1986–2004.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20:181-190.