Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz

Önder Büberkökü; Simge Şahmaroğlu

doi:10.22139/ibd.73036

Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 28, 30.06.2016

Öz

Bu çalışmada güncel bir yaklaşım olarak BIST'te işlem gören 10 mevduat bankası için beta katsayılarında meydana gelen değişimin açıklanmasında işlem hacminin etkisi incelenmiştir. Bankaların zamanla değişen beta katsayıları Engle (2002) tarafından geliştirilen AR(p)-DCC-GARCH (p,q) modeli ile modellenmiştir. Değişkenler arasındaki eş-zamanlı ilişki analizinde kantil regresyon (Quantile regression) yönteminden yararlanılmıştır. Böylece değişen piyasa koşullarında ilgili değişkenler arasındaki ilişki incelenebilmiştir. Nedensellik analizinde ise Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testinden yararlanılmıştır.Bulgular işlem hacmindeki değişimlerin bankaların beta katsayılarındaki değişimlerin açıklanmasında kullanılabilecek bir değişken olabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler

-

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil	Türkçe
Bölüm	Makale
Yazarlar	Önder Büberkökü Simge Şahmaroğlu
Yayımlanma Tarihi	30 Haziran 2016
Gönderilme Tarihi	25 Mart 2016
Yayımlandığı Sayı	Yıl 2016 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA	Büberkökü, Ö., & Şahmaroğlu, S. (2016). Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz. İşletme Bilimi Dergisi, 4(1), 1-28. https://doi.org/10.22139/ibd.73036
AMA	Büberkökü Ö, Şahmaroğlu S. Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz. About the Journal. Temmuz 2016;4(1):1-28. doi:10.22139/ibd.73036
Chicago	Büberkökü, Önder, ve Simge Şahmaroğlu. “Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz”. İşletme Bilimi Dergisi 4, sy. 1 (Temmuz 2016): 1-28. https://doi.org/10.22139/ibd.73036.
EndNote	Büberkökü Ö, Şahmaroğlu S (01 Temmuz 2016) Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz. İşletme Bilimi Dergisi 4 1 1–28.
IEEE	Ö. Büberkökü ve S. Şahmaroğlu, “Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz”, About the Journal, c. 4, sy. 1, ss. 1–28, 2016, doi: 10.22139/ibd.73036.
ISNAD	Büberkökü, Önder - Şahmaroğlu, Simge. “Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz”. İşletme Bilimi Dergisi 4/1 (Temmuz 2016), 1-28. https://doi.org/10.22139/ibd.73036.
JAMA	Büberkökü Ö, Şahmaroğlu S. Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz. About the Journal. 2016;4:1–28.
MLA	Büberkökü, Önder ve Simge Şahmaroğlu. “Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz”. İşletme Bilimi Dergisi, c. 4, sy. 1, 2016, ss. 1-28, doi:10.22139/ibd.73036.
Vancouver	Büberkökü Ö, Şahmaroğlu S. Beta Katsayılarındaki Değişimin Açıklanmasında İşlem Hacminin Etkisinin İncelenmesi: Banka Hisselerine Dayalı Bir Analiz. About the Journal. 2016;4(1):1-28.