Türk Bankacılık Sektörünün Krizler ve Pandemi ile İmtihanı: 1990- 2020 Dönemi Karlılık Analizi

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 2, 83 - 101, 30.12.2021

Nermin Ceren Türkmen , Meltem Üçay Hilal Uzan

Öz

1980li yıllar sonrasında artan finansal serbestleşme eğilimi gelişmekte olan ülkelerin tümünü
etkilemiştir. Gelişmiş ülkelerin sermaye birikimine sahip olmayan bu ülkeler, 1980’li yıllarda,
yaşanan hızlı dönüşümün de etkisi ile ardı ardına finansal krizlere maruz kalmıştır. Tüm bu
gelişmeler Türkiye ekonomisini de etkilemiş; yerel kırılganlıklardan kaynaklanan 1994 ve 2001
finansal krizlerinin ardından neredeyse tüm dünyada etkisini gösteren 2008 krizi de Türkiye’nin
makroekonomik performansını olumsuz yönde etkilemiştir.
Aralık 2019’da Çin’de baş gösterip tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü ve ardından
oluşan pandemi süreci Türkiye’de de derinden hissedilmektedir. Finansal krizleri konu edinen
sayısız çalışma bulunmakta, buna ek olarak Covid-19 ‘in genel ve sektörel ekonomik etkilerini
inceleyen çalışmaların sayısı da günden güne artmaktadır. Ancak yaptığımız literatür çalışması
göstermiştir ki önceki çalışmalar ya tek tek krizleri ya da pandemi sürecini ele almıştır. Bu
çalışmada, Türkiye’nin 1990’lı yıllarda günümüze yaşadığı, etkilendiği krizler ile Covid-19 ve
pandemi sürecini bir arada ele alınarak bankacılık sektörü karlılığının uzun bir dönemde incelenmesi
amaçlanmaktadır. Çalışmamız bu yönüyle diğer çalışmalardan farklılık göstermektedir. 1990-2020
dönemine ait konsolide olmayan bankacılık sektörü finansal tabloları üzerinden TBB tarafından
hesaplanan bankacılık sektörü ortalama aktif karlılığı (BSROA) ile bankacılık sektörü ortalama
özkaynak karlılığı (BSROE) serileri öncelikle grafiksel olarak analiz edilerek, krizler ile pandeminin
karlılık üzerindeki etkileri karşılaştırılmaya çalışılmıştır. İkinci olarak Box Jenkins metodolojisi
kullanılarak BSROA ve BSROE için en uygun modelin tespiti yapılmış, 2021-2023 yılları için
öngörüde bulunulmuştur. BSROE için ARMA(0,2) modeli, BSROA için ARIMA(0,1,2) modeli en
uygun model olarak tespit edilmiş 2023 yılı öngörü değerleri ise BSROE için 14.47, BSROA için
ise 1.01 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Aktif Karlılığı, Özkaynak Karlılığı, Finansal Kriz, Covid-19

Kaynakça

• Adanur, S. (2012) Türk Bankacılık Sisteminde 2001 Krizi Ve 2008 Finansal Krizinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri / Crisis of 2001 İn The Turkish Banking System And Effects Of The Global Financial Crisis To The Turkish Banking System (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Arabacı, H, Yücel, D. (2020). Pandeminin Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Türkiye Merkez Bankası Tarafından Finansal İstikrarı Sağlamak Amacıyla Alınan Önlemler. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9 (2) , 91-98.
• Bayar, M, Varışlı, N. (2020). Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de Tüketici Kredileri Hacmi Üzerindeki Etkisi: 2013-2020 Dönemi Zaman Serisi Analizi. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (3) , 85-99.
• Bekçi, İ, Köse, E, Aksoy, E. (2020). Covid-19'un Türkiye’de Bankalar Üzerindeki Ekonomik Etkisine Dair Bir Tahmin. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, Covid-19: Ekonomik, Politik ve Finansal Etkileri, 185-205.
• Bostan, A, Bölükbaş, M. (2011). Küresel Finansal Kriz ve Bankacılık Sektörüne Etkileri; Türkiye Örneği. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, (562) , 101-101 Cinel, E. (2021). Pandeminin Parasal ve Finansal Boyutları. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 10 (1) , 90-101. Coşkun, H. A. & Eken, M. H. (2015). 2001 Ve 2008 Krizlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkilerinin Karsılastırılması. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, (104), 105-130.
• Ercan, F. Öztürk, Y. (2007). 1979 Krizinden 2001 Krizine Türkiye’de Sermaye Birikimi Süreci ve Yaşanan Dönüşümler. Praksis 19, 55-93.
• Ersoy, H, Gürbüz, A, Fındıkçı, M. (2020). Covid-19'un Türk Bankacılık Ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri, Alınabilecek Önlemler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar (Covid19-Özel Ek) , 146-173.
• Fırat, E. (2013). Türkiye’deki 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektöründeki Yapısal Değişim: 2001 Öncesi ve 2001 Sonrası Bir Karşılaştırma. Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes, 598-607.
• Işık, A, Akdoğan, N. (2021). Covid-19’un Türk Bankacılık Sektöründeki Mevduat Bankalarına Etkileri. Muhasebe ve Denetime Bakış, 21 (63) , 111-138.
• İbiş, E. (2013). 2001 Krizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı. Ankara. Kale, S, Eken, M. (2017). Türk Bankacılığında Krizler Ve Çıkarılan Dersler, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (5) , 11-23.
• Karakulle, İ. (2020). Covid-19 Pandemisinde İşletmelerin Almış Oldukları Önlemlerin Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi , (5) , 86-101.
• Kesbiç, C, Çınar, S, Duramaz, S. (2014). Son 20 Yıldaki Kriz Maratonu ve Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Analizi Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar , (597) , 31-44.
• Kesebir, M. (2018). Türkiye'de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 3 (2) , 1-19
• Kök, D. & Ay, O. E. (2013). 2008 Küresel Finansal Krizinin Türk Bankacılık Sektörü Etkinlik Düzeyine Yansıması Üzerine Bir Araştırma: 2007-2009. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 10, 155-170.
• Özkeskin, N. (2015). Türkiye'deki Bankacılık Krizlerine Yönelik Bir Erken Uyarı Sistemi Modellemesi. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli.
• Pindyck, S.R. and L.D. Rubinfeld. (1998). Econometric Models and Economic Forecasts, Irwin/McGraw-Hill, New York.
• Sertkaya, B. (2012). Bankacılık Krizleri ve Türkiye Örneği. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Sönmez Özekicioğlu, S. (2020). Türk Bankacılık Sektöründe Denetimin Etkinliği: Finansal Kriz Dönemleri İçin Aksiyon Önerileri Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16 (1), 92- 107.
• Şensoy, N. Bayraktar, O. Arslan, H. (2020). Covid-19 Salgınının Neden Olduğu Ekonomik Duraksamanın Katılım Bankaları Üzerindeki Etkileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi.
• Türel, O. (2010). Türkiye'de 1994,2001 ve 2008-9 Ekonomik Krizlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, (75), 27-75.
• Türkmen, C . (2018). Ticari Bankaların Aktif Karlılığını Etkileyen Makroekonomik Değişkenlerin Belirlenmesi. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi , 1 (2) , 80-88 . DOI: 10.32951/mufider.407053
• Türkmen, N. C. (2017). Konjonktürel Dalgalanma Modelleri Bağlamında Yeni Monetarist Yaklaşımın MS-VAR Modeli İle Analizi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doctoral dissertation, Doktora Tezi).
• Yetimoğlu, M. (2018). 2008 Finansal Krizinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
• Yetiz, F. (2021). COVID-19 Pandemi Sürecinin Türk Bankacılık Sektörü Çalışanlarına ve Müşterilerine Etkileri: Swot Analizi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ejosat 2021 Ocak, 109-117.
• TBB, İstatistiki Raporlar, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistikiraporlar/59