Öz
Fisher Hipotezi, reel faiz oranının s 2abit olduğu varsayımı doğrultusunda, beklenen enflasyondaki değişikliklerin
nominal faiz oranında bire bir değişiklikler oluşturduğunu öne sürmüştür. Fisher Etkisinin, faiz oranlarının
davranışı ve finansal piyasaların rasyonalitesi ve verimliliği üzerinde önemli etkileri bulunması nedeniyle
çalışmada, Fisher Hipotezinin Türkiye için geçerliliğinin (2015: 01 – 2022: 06) dönemi için araştırılması amaçlanmıştır.
Sınama, mevduat ve kredi faiz oranları ile iki farklı modele dayalı olarak ve de Johansen eşbütünleşme
testi ile vektör hata düzeltme modeline dayalı Granger nedensellik testi yardımı ile yapılmıştır. Bulgular, Türkiye’de
Fisher Hipotezinin hem uzun hem de kısa dönemde geçerli olduğunu ve nedensellik yönünün beklenen
enflasyondan nominal faiz oranlarına doğru gerçekleştiğini ortaya koymuştur.
Öz
Ayrıntılar
| Birincil Dil | Türkçe |
|---|---|
| Bölüm | Makaleler |
| Yazarlar | |
| Erken Görünüm Tarihi | 2 Ekim 2023 |
| Yayımlanma Tarihi | 3 Ekim 2023 |
| Gönderilme Tarihi | 6 Ekim 2022 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2023 Cilt: 15 Sayı: 28 |