Genetik Algoritma Optimizasyon Optimum Portföy BİST-30 İşletme Yönetimi
Portfolio Optimization problem (PO) is one of the problems that cannot be solved by classical methods in which the best portfolio is selected for investors. The purpose of portfolio optimization is to select the stock with the lowest risk, which will generate the highest return.. In this study, it is aimed to select the most suitable stock in the system designed by using genetic algorithm by transferring the 5-year sales data (60 sales data) between 2016 December and 2021 December obtained from Bist-30 companies to the MATLAB platform. The main difference in the study is that the 5-year data of the companies were analyzed separately in 3 groups as 1-year, 3-year and 5-year, and comparative results were given according to user-defined risk values. The proposed method obtained the most efficient result for the risk coefficient of 0.20. For this coefficient value, it has been determined that 10, 14 and 15 stocks will be selected in 3 groups, respectively. In addition, in this study, the changes in the sales values of the companies by years were evaluated by considering the current market conditions and pandemic conditions.
Genetic Algorithm Optimization Optimum Portfolio BIST-30 Business Management
Portföy Optimizasyonu problemi (PO), yatırımcılar için en iyi portföyün seçildiği çözülmesi klasik yöntemlerle mümkün olmayan problemlerden birisidir. Portföy optimizasyonundaki amaç, en yüksek getiriyi elde edecek olan hisse senedinin en düşük riskle seçilmesidir. Klasik yöntemler kesin bir çözüm bulamadığında, sezgisel teknikler yaklaşık bir çözüm bulmak için tasarlanmaktadır. Literatürde portföy optimizasyonu probleminin çözümü için çok fazla sezgisel teknikler kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada Bist-30 şirketlerinden elde edilen 2016 Aralık- 2021 Aralık arasındaki 5 yıllık satış verileri (60 adet satış verisi), MATLAB platformuna aktarılarak genetik algoritma kullanılıp tasarlanan sistemde en uygun hisse senedinin seçilmesi amaçlanmıştır. Çalışmadaki temel farklılık, şirketlerin 5 yıllık verileri, kendi içerisinde 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık olmak üzere 3 grupta ayrı ayrı incelenmiş olup kullanıcı tanımlı risk değerlerine göre karşılaştırılmalı sonuçlara yer verilmiştir. Önerilen yöntem en verimli sonucu, 0.20 risk katsayısı için elde etmiştir. Bu katsayı değeri için 3 grupta sırasıyla 10, 14 ve 15 adet hisse senedinin seçileceği tespit edilmiştir. Ek olarak, bu çalışmada şirketlerin yıllara göre satış değerlerindeki değişimler mevcut piyasa şartları ve pandemi koşulları göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.
Genetik Algoritma Optimizasyon Optimum Portföy BİST-30 İşletme Yönetimi
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Bölüm | Araştırma Makalesi |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 27 Nisan 2023 |
Gönderilme Tarihi | 6 Aralık 2022 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2023 Cilt: 12 Sayı: 2 |
MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)