Türk Bankacılık Sektöründeki Faiz Dışı Gelirlerin Banka Geliri Ve Riski Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi

Yıl 2019, Sayı: 81, 271 - 292, 09.01.2019

Murat Atik

https://doi.org/10.25095/mufad.510681

Cited By: 5

Öz

Bankalar, teknolojinin ilerlemesi, rekabetin artması, kar marjlarının daralması gibi sebeplerle geleneksel bankacılık anlayışının dışına çıkarak geniş hizmet ve ürün ağı ile müşterilerine hizmet vermeye başlamışlardır. Ürün çeşitliliğindeki bu artış geleneksel faaliyetlerden elde edilen faiz gelirlerinin yanında geleneksel olmayan faaliyetlerden elde edilen faiz dışı gelirlerin artmasına sebep olmuştur. Artan faaliyetlerle genişleyen ürün hattı ve çapraz satış olanakları ile gelir kaynaklarındaki çeşitlendirmenin, gelirdeki dalgalanmayı azaltarak daha istikrarlı hale getireceği ve banka riskini düşürebileceği düşünülmüştür. Çalışmanın amacı mevduat bankalarının faiz gelirinden faiz dışı gelir kaynaklarına doğru kayışı ile kaynaklanan çeşitlendirmenin banka gelir ve riski üzerindeki etkisini ölçmektir. Panel veri yöntemi kullanılarak yapılan analizler sonucunda faiz gelirinden faiz dışı gelire doğru kayışın sağladığı pozitif çeşitlendirme etkisinin, daha değişken yapıya sahip olan faiz dışı gelir kaynağına eğilimin yol açtığı negatif etkiyi karşılayamadığı sanılanın aksine performansı artırmadığı, gelir kaynağında istikrar sağlamadığı ve risk seviyesini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Faiz Dışı Gelir, Çeşitlendirme, Banka Performansı ve Riski

Kaynakça

• Acharya, V.Viral - Iftekhar, Hasan- Saunders, Anthony (2006),“Should Banks Be Diversified? Evidence from Individual Bank Loan Portfolios”, Journal of Business, Vol. 79, No. 3, pp. 1355-1412.
• Baele, Lieven – Jonghe- Olivier De - Vennet, R. Vander (2007),“Does The Stock Market Value Bank Diversification?”, Journal of Banking and Finance, 31(7), pp.1999-2023.
• Chiorazzo, Vincenzo - Milani, Carlo - Salvini, Francesca (2008),“Income Diversification and Bank Performance: Evidence from Italian Banks”, Journal of Financial Services Research, Vol. 33, Issue 3, pp.181-203.
• Craigwell, Roland - Maxwell, Chanelle (2006),“Non-interest Income and Financial Performance at Commercial Banks in Barbados”, Savings and Development, Vol. 30, No. 3, pp. 309-328.
• Demsetz, S.Rebecca - Strahan, E.Philip (1997), “Diversification, Size and Risk at Bank Holding Companies”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 29, No. 3, pp. 300-313.
• Deyoung, Robert - Roland, Karin P. (2001), “Product Mix and Earnings Volatility at Commercial Banks: Evidence from a Degree of Total Leverage Model”, Journal of Financial Intermediation, Vol.10, Issue 1, pp. 54-84.
• Deyoung, Robert - Tara, Rice (2004), “Noninterest Income and Financial Performance at U.S. Commercial Banks”, The Financial Review 39, pp.101-127.
• Engle, R. F. - Granger, C.W.J.(1991). “Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration”, Advanced Texts in Econometrics, New York: Oxford University, pp.267-276.
• Esho, Neil - Kofman, Paul - Sharpe, Ian G. (2005), “Diversification, Fee Income and Credit Union Risk”, Journal of Financial Services Research, Vol. 27, Issue 3, pp. 259-281.
• Gujarati, D. N. (2001). “Temel Ekonometri”, Çev: Ümit Şenesen ve Gülay G. Şenesen, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
• Güriş, Selahattin - Çağlayan, Ebru (2005), “Ekonometri Temel Kavramlar”, Der Yayınları, İstanbul.
• Inaba, Kei-ichiro - Hattori, Masazumi (2007), “A Contemporary Aspect of Japanese Commercial Banking: Expansion of Fee-Based Business and Its Impact on Management Stability”, Bank of Japan Working Paper Series, pp.1-36.
• Lepetit, Laetitia - Nys, Emmanuelle - Rous, Philippe - Tarazi, Amine (2008), “ The Expansion of Services in European Banking: Implications for Loan Pricing and Interest Margins”, Journal of Banking and Finance, 32 (11), pp.2325-2335.
• Mercieca, Steve - Schaeck, Klaus - Wolfe, Simon (2007), “Small European Banks: Benefits from Diversification?”, Journal of Banking & Finance, Vol. 31(7), pp. 1975-1998.
• Rogers, Kevin - Sinkey, Joseph F. (1999), “An Analysis of Nontraditional Activities at U.S. Commercial Banks”, Review of Financial Economics, Vol., Issue1, pp.25–39.
• Stiroh, Kevin J. (2002), “Diversification in Banking Is Noninterest Income the Answer”, FRB of New York Staff Report.
• Stiroh, Kevin J. - Rumble, Adrienne (2006), “The Dark Side of Diversification: The Case of US Financial Holding Companies”, Journal of Banking & Finance, 2006, Vol. 30, Issue 8, pp.2131-2161.
• Stiroh, Kevin J. (2006), “A Portfolio View of Banking with Interest and Noninterest Activities”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 38, No. 5, pp. 1351-1361.
• Tortosa, Emili Ausina (2003), “Nontraditional Activities and Bank Efficiency Revisited: A Distributional Analysis for Spanish Financial Institutions”, Journal of Economics and Business, Vol. 55, Issue 4, pp.371-395.