TÜRKİYE'DEKİ MEVDUAT BANKALARININ CAMELS ANALİZİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Yıl 2019, , 130 - 148, 01.10.2019

Süleyman Serdar Karaca , Necati Altemur Mustafa Çevik

https://doi.org/10.32951/mufider.495487

Cited By: 6

Öz

Finans
sektörü ile reel sektör arasında en önemli aracı konumunda olan bankacılık
sektörü birçok araştırmaya konu olmuş ve çeşitli yöntemler yardımıyla finansal
performansı belirlenmeye çalışılmıştır. Bankacılık sektörünün performansının
belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri de CAMELS derecelendirme
sistemidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı
sermayeli banka ayrımına göre CAMELS yaklaşımı ile finansal performans
karşılaştırması yapmaktır. Araştırma sonucunda çıkan bulgulara göre; analizin
genelinde yerli sermayeli mevduat bankaları 2010 - 2017 döneminde yabancı
sermayeli mevduat bankalarına göre daha iyi performans göstermiştir.  2016 ve 2017 yıllarında ise her iki grup için
oranlar en iyi not olan 1 seviyesindedir. 2011, 2016 ve 2017 yılları iki grup
için en iyi not olan “Güçlü Performans” notudur.

Anahtar Kelimeler

Bankacılık, CAMELS derecelendirme yaklaşımı

Kaynakça

• Abdullayev, M. (2013) “Türk Bankaclık Sektöründe Dezenflasyon Sürecinde CAMELS Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37: 97-112.Alemu, M. ve Aweke M. (2017). Financial Performance Analysis Of Private Commercial Banks of Ethiopia: Camel Ratings. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 7, Issue 10, October 2017 ISSN 2250-3153
• Altemur N., Karaca S.S. ve Güvemli B. (2018). Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi İle Performanslarının Ölçülmesi. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives 6 (1) (2018) 57–65
• Aytekin S. ve Sakarya Ş. (2013). BIST’deki (BDDK, 2018)Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının 2001 ve 2008 Finansal Krizleri Çerçevesinde CAMELS Derecelendirme Sistemi İle Değerlendirilmesi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2013, Cilt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:25-58
• Başoğlu U., Ceylan A. ve Parasız İ. (2009). Finans Teori Kurum Uygulama. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım
• Bayramoğlu, M.F. ve Gürsoy İ. (2017). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Bireysel ve Sektörel Risk Derecelendirmesi: Bir CAMELS Analizi Uygulaması. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi / Journal of Management and Economics Research, Cilt/Volume: 15 Sayı/Issue: 1 Ocak/January 2017
• BDDK. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, (2018, 06 29). https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/SSS/10482denetim3.pdf adresinden alındı
• Coşkun, S. A., ve Karğın, S. (2016). Sınır Ötesi Birleşme ve Satın Almaların Bankaların Finansal Performansına Etkileri: Üç Banka Üzerinde CAMELS Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69: 41-59.
• Çinko, M. ve Avcı, E. (2008) “CAMELS Derecelendirme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe aşarısızlık Tahmini”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2(2): 25-48.
• Dzeawuni, A., ve Tanko, M. (2008, 07 14). CAMELs and Banks Performance Evaluation: The Way Forward.
• Ecer F. (2013). Türkiye’deki Özel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: 2008-2011 Dönemi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2013, Cilt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189
• Ege, İ., Topaloğlu, E. E., ve Karakozak, Ö. (2015). CAMELS Performans Değerlendirme Modeli: Türkiye’de Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İktisadi Ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (4)
• Ferrouhi M. (2014). Moroccan Banks Analysis Using CAMEL Model. International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 4, No. 3, 2014, pp.622-627 ISSN: 2146-4138
• FDIC. (2018, 06 29). Federal Deposit Insurance Corporation. Federal Deposit Insurance Corporation: https://www.fdic.gov/regulations/safety/manual/section3-1.pdf adresinden alındı
• Gupta R. (2014). An Analysis of Indian Public Sector Banks Using Camel Approach. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 16, Issue 1. Ver. IV (Jan. 2014), PP 94-102
• Gündoğdu, A. (2017). Türkiye'de Mevduat Bankalarının CAMELS analizi. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (BAFAD), Cilt 2 Sayı 4.
• Gümüş F. ve Nalbantoğlu Ö. (2014). Türk Bankacılık Sektörünün Camels Analizi Yöntemiyle 2002- 2013 Yılları Arasında Performans Analiz. AKÜ İİBF Dergisi Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 83 – 106
• Güney, S. ve Ilgın, K. S. (2015). Finansal Krizlerin Bankaların Performanslarına Etkisi: Türk Mevduat Bankalarında CAMELS Modelinin İncelenmesi ve Örnek Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 303-331.
• Hazar A., Babuşçu Ş. ve Tekindal M.A. (2017). Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Rasyosunu Belirleyen Risklerin Analizi. International Journal of Economic and Administrative Studies UİİİD-IJEAS, 2018 (20):135-150 ISSN 1307-9832
• Kandemir T. ve Demirel Arıcı N. (2013). Mevduat Bankalarında Camels Performans Değerleme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (2001-2010). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.1, s.61-87.
• Kaya, Y. T. (2001). Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi. BDDK, Mali Sektör Politikaları Dairesi, Çalışma Raporları: 2001/6, Eylül, 2001
• Majumder T.H. ve Rahman M.M. (2016). A CAMEL Model Analysis of Selected Banks in Bangladesh. International Journal of Business and TechnopreneurshipVolume 6, No. 2, June 2016 [233-266]
• Mohiuddin G. (2014). Use of CAMEL Model: A Study on Financial Performance of Selected Commercial Banks in Bangladesh. Universal Journal of Accounting and Finance 2(5): 151-160, 2014
• Öztürk Karaçor, Z., Mangır, F., Kodaz, Ş., ve Kartal, M. (2017). Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye Örneği. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 47-65.
• Rostami M. (2015). CAMELS Analysıs in Banking Industry. Global Journal of Engineering Science and Research Management ISSN 2349-4506 Impact Factor: 2.265
• Sakarya Ş. (2010). CAMELS Derecelendirme Sistemine Göre İMKB’deki Yerli ve Yabancı Sermayeli Bankaların Karşılaştırmalı Analizi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Studies Prof. Dr. Alaeddin YAVAŞÇA Özel Sayısı- Haziran 2010
• Şen, A. & Solak, S. (2011). Ticari bankacılık sektörünün CAMELS analizi: Türkiye örneği. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48 (554).
• Şimşek T., Aslan E. ve Şahin A. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün 2001-2015 Dönemi İçin CAMELS Yöntemiyle Performans Analizi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2017 Cilt: XII Sayı: II