2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ

Gülcan Çağıl; Mustafa Okur

-

Yıl 2010, Cilt: 28 Sayı: 1, 573 - 585, 11.03.2015

Gülcan Çağıl , Mustafa Okur

Öz

-

Anahtar Kelimeler

-

2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ

Yıl 2010, Cilt: 28 Sayı: 1, 573 - 585, 11.03.2015

Gülcan Çağıl , Mustafa Okur

Öz

Çalışmada 2008 finansal krizinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerindeki etkileri simetrik GARCH modeli kullanılarak 05/02/2004-26/02/2010 dönemine ait veriler ile araştırılmıştır. Çalışmada küresel krizin İMKB üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde inceleyebilmek için 2004-2010 aralığında, İMKB Ulusal-100, İMKB Ulusal-30, ve İMKB Ulusal-Tüm endeksi olmak üzere üç farklı İMKB endeksine ait günlük getiri değerleri kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre, 2007-2010 döneminde koşulsuz varyans değerlerinde ciddi bir artış söz konusudur ayrıca bu dönemde yaşanan volatilite şoklarının direncinde de önemli oranda artış gözlenmektedir. Yani bu dönemde piyasada yaşanan bir volatilite şokunun etkisi daha uzun süre hissedilecek, piyasaların normale dönmesi durağan döneme göre daha çok zaman alacaktır.

Anahtar Kelimeler

Hisse Senedi Piyasası, Volatilite, Volatilite Modelleme, GARCH

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil	Türkçe
Bölüm	Makaleler
Yazarlar	Gülcan Çağıl Mustafa Okur
Yayımlanma Tarihi	11 Mart 2015
Gönderilme Tarihi	4 Mart 2014
Yayımlandığı Sayı	Yıl 2010 Cilt: 28 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA	Çağıl, G., & Okur, M. (2015). 2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ. Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 573-585.
AMA	Çağıl G, Okur M. 2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Mart 2015;28(1):573-585.
Chicago	Çağıl, Gülcan, ve Mustafa Okur. “2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ”. Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 28, sy. 1 (Mart 2015): 573-85.
EndNote	Çağıl G, Okur M (01 Mart 2015) 2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 1 573–585.
IEEE	G. Çağıl ve M. Okur, “2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 28, sy. 1, ss. 573–585, 2015.
ISNAD	Çağıl, Gülcan - Okur, Mustafa. “2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28/1 (Mart 2015), 573-585.
JAMA	Çağıl G, Okur M. 2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015;28:573–585.
MLA	Çağıl, Gülcan ve Mustafa Okur. “2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ”. Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 28, sy. 1, 2015, ss. 573-85.
Vancouver	Çağıl G, Okur M. 2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015;28(1):573-85.