ÜLKEMİZDE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İL BAZINDA MEVDUAT VE KREDİ ETKİNLİĞİ

Yıl 2018, Cilt: 22 Sayı: 2, 343 - 374, 05.08.2018

Murat Atan , Mehmet Öksüzkaya , Sibel Atan

Öz

Bu çalışmada bankacılık sektörünün 2007 – 2016
yılları arasında iller bazında teknik etkinlik düzeyleri ve toplam faktör
verimliliğinde meydana gelen değişimler veri zarflama analizi ve Malmquist
toplam faktör verimliliği endeksleri kullanılarak ölçülmüştür. İllerin
etkinliğinin ölçümünde kullanılan veriler ise Türkiye bankalar birliğinin resmi
web sayfasından temin edilmiştir. Çalışmada girdi değişkeni olarak yıllar
itibariyle banka çalışanlarının illere göre dağılımı ve illere göre şube
sayısıdır. Çıktı değişkenleri olarak ise illere göre şube başına ortalama
mevduat ve illere göre şube başına ortalama kredi değişkenleri olarak belirlenmiştir.

Tüm iller için 2007 – 2016 dönemlerinde için etkinlik
skorlarının dağılımı incelendiğinde genellikle bir değişim içinde olduğu
gözlemlenmiştir. İncelenen dönem boyunca yalnızca Ankara,
İstanbul, Aksaray ve Bayburt’un her yıl tam etkinlik düzeyinde kaldığı
gözlemlenmiştir. Türkiye Bankacılık sektörü il bazında ve dönemler bazında
incelendiğinde toplam faktör verimliliği sürekli bir artış olduğu görülmüştür
Bu artışın kaynağı incelendiğinde bunun çok büyük bir kısmının teknolojik
değişimden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Yıllara göre teknolojik değişim
incelendiğinde yalnızca 2011 - 2012 yılları arasında birden küçük değer
almaktadır. Bunun dışında kalan tüm dönemlerde teknolojik değişim skorlarının
birden büyük olduğu tespit edilmiştir. Yıllara göre illerin teknik etkinliği
incelendiğinde bazen birden büyük bazen birden küçük değerler almaktadır. Ancak
dikkatli bir şekilde incelendiğinde birden büyük olduğu yıllara da toplam
faktör verimliliğini artışına düşük ölçüde katkı sağlamaktadır. Buna karşın
teknik etkinlik değerinin birden küçük olduğu yıllarda toplam faktör
verimliliğinin artışı oldukça kısıtladığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Malmquist Toplam Faktör Verimliliği, Bankacılık sektörü, Veri Zarflama Analizi

Kaynakça

• Akhisar, İ., ve Tezergil, S. (2014). Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi: Türk sigorta sektörü uygulaması. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(10), 1 – 14.
• Aktaş, H: (2001). İşletme performansının ölçülmesinde veri zarflama analizi yaklaşımı. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 163 - 175.
• Akyüz, Y., Yıldız, F., ve Kaya, Z. (2013). Veri zarflama analizi (VZA) ve Malmquist endeksi ile toplam faktör verimliliği ölçümü: BİST’TE işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 110 – 130.
• Atan, M. (2003). Türkiye bankacılık sektöründe veri zarflama analizi ile bilançoya dayalı mali etkinlik ve verimlilik Analizi. Ekonomik Yaklaşım, 14(48), 71 – 86.
• Bastı, E. (2005). 2001 Finansal krizinin Türkiye ticari bankacılık sektörünün toplam faktör verimliliğine etkileri. İktisat İşletme ve Finans, 20(237). 63 - 79.
• Behdioğlu, S., ve Özcan, G. (2009). Veri zarflama analizi ve bankacılık sektöründe bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 301 – 326.
• Budak, H. (2011). Veri zarflama analizi ve türk bankacılık sektöründe uygulaması. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), 95 – 110.
• Charnes, A., Cooper, W. W., and Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Opeational Research, 2(6), 429 - 444.
• Cingi, S., ve Tarım, A. (2000). Türk banka sisteminde performans ölçümü DEA-Malmquist TFP endeksi uygulaması. Türkiye Bankalar Birliği, Araştırma Tebliğleri Serisi, Mayıs 2000, 1-34.
• Deliktaş, E. (2002). Türkiye özel sektör imalât sanayiinde etkinlik ve toplam faktör verimliliği analizi. ODTÜ Gelişme Dergisi, 29(2), 247 – 284.
• Deliktaş, E. (2006). İzmir küçük, orta ve büyük ölçekli imalat sanayinde üretim etkinliği ve toplam faktör verimliliği analizi. Ege University Working Paper in Economics, No: 06/03, 1 - 49.
• Devaney, M., ve Weber, W. L. (2000). ‘‘Productivity growth, market structure, and technological change: evidence from rural banking sector’’. Applied Financial Economics, 10(6), 587 – 595.
• Färe, R., Grosskopf, S., Norris, M., ve Zhang Z. Y. (1994). Productivity growth. technical progress and efficiency change in industrialized countries, The American Economic Review, 84 (1), pp. 66 - 83.
• Günay, A., Dulupçu, M. A., ve Oruç, K. O. (2017). Türkiye’de devlet üniversitelerinin etkinlik ve verimlilik analizi: veri zarflama analizi ve Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi uygulamaları. Abant İzzet Baysal üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 85 – 113.
• İnan, A. E. (2000). Banka etkinliğinin ölçülmesi ve düşük enflasyon sürecinde bankacılıkta etkinlik. Bankacılar Dergisi, (34), 82 - 96.
• Kalirajan, K. P., ve Shand, R. T. (1999). Frontier production functions and technical efficiency measures. Journal of Economic Surveys, 13(2), 149 - 172.
• Kaya, T., ve Ertok, B. (2017). 2008 Küresel kriz sürecinde Türkiye bankacılık sektörü etkinlik analizi. Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 2(2), 162 – 197.
• Kaya Türker, Y., ve Doğan, E. (2005). Dezenflasyon sürecinde Türk bankacılık sektöründe etkinliğin gelişimi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ARD Çalışma Raporları 2005/10, 1 – 16.
• Lin, Y. H., Hsu, G. Y. J., ve Hsiao, C. K. (2007). Measuring efficiency of domestic banks in taiwan: application of data envelopment analysis and malmquist index. Applied Economics Letters, 14(11), 821–827.
• Lorcu, F. (2010). Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi: türk otomotiv sanayi uygulaması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(2), 276 – 289.
• Lorcu, F. (2008). Veri zarflama analizi (DEA) ile Türkiye ve Avrupa birliği ülkelerinin sağlık alanındaki etkinliklerinin değerlendirilmesi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
• Noulas, A. G. (1997). Productivity growth in the hellenic banking industry: state versus private banks. Applied Financial Economics, 7(3), 223 - 228.
• Önal, Y. B., ve Sevimeser, N. C. (2006). Yabancı banka girişlerinin Türk bankacılık sistemine etkileri: yerli ve yabancı bankaların etkinlik analizi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 295 – 312.
• Öncü, S., ve Aktaş, R. (2007). Yeniden yapılandırma döneminde Türk bankacılık sektöründe verimlilik değişimi. Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 247 – 266.
• Özel, G., Şahin, İ. E., ve Göral, R. (2017). Türk bankacılık sektöründe etkinlik ve verimlilik analizinin veri zarflama yöntemi ile incelenmesi: 2013 - 2015 dönemi uygulaması. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(Özel Sayı), 85 – 100.
• Seyrek, İ. H. ve Ata, H. A. (2010). Veri zarflama analizi ve veri madenciliği ile mevduat bankalarında etkinlik ölçümü. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 4(2), 67-84.
• Sufian, F., ve Kamarudin, F. (2015). Antecedents of total factor productivity of malaysian banks: evidence from semi-parametric malmquist productivity index method. Sains Humanika, 6(1) 59–70.
• Yamaltdinova, A., Yıldız, F., ve Eleren, A. (2016). Girişimcilik örneği olarak bankacılık sektöründe malmquist yöntemiyle karlılık temelinde etkinlik analizi: kırgızistan örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 103–118.
• Yolalan, R. (1993). İşletmeler arası göreli etkinlik ölçümü. Ankara, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 483.